Chỉ báo ADX: cách đo sức mạnh xu hướng trước khi vào lệnh

Phần lớn các chiến lược giao dịch hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng và kém trong thị trường đi ngang, hoặc ngược lại. Vấn đề là biết bạn đang ở trong trạng thái nào trước khi vào lệnh. Đó chính xác là điều ADX cố gắng trả lời.

ADX đo lường điều gì

ADX (Average Directional Index, hay chỉ số định hướng trung bình) được J. Welles Wilder tạo ra và đo sức mạnh của xu hướng, trên thang từ 0 đến 100. Nó không cho biết hướng đi: ADX cao có thể đi kèm cả một đợt tăng mạnh lẫn một đợt giảm mạnh.

Hướng đi đến từ hai đường thường xuất hiện cùng với nó:

• +DI (chỉ báo định hướng dương): đo sức mạnh của các chuyển động tăng.
• -DI (chỉ báo định hướng âm): đo sức mạnh của các chuyển động giảm.

Khi +DI nằm trên -DI, bên mua chiếm ưu thế. Khi -DI nằm trên, bên bán chiếm ưu thế. ADX cho biết mức độ mạnh của ưu thế đó.

Về cơ bản, ADX được tính như thế nào

Ở mỗi kỳ, chỉ báo so sánh mức cao nhất và thấp nhất hiện tại với các mức của kỳ trước. Nếu mức cao nhất tăng nhiều hơn mức thấp nhất giảm, nó ghi nhận một chuyển động định hướng dương. Trong trường hợp ngược lại, là chuyển động định hướng âm. Các chuyển động này được chia cho biên độ thực của kỳ (the true range) và được làm mượt, thường trong 14 kỳ, tạo thành +DI và -DI.

ADX là trung bình được làm mượt của chênh lệch giữa hai đường so với tổng của chúng. Khi một đường tách xa đường kia, ADX tăng. Khi chúng đi sát nhau, ADX giảm.

Cách đọc các mức

Các mức dưới đây là quy ước của thị trường, không phải quy tắc cứng nhắc, nhưng có thể dùng làm điểm khởi đầu:

Quan trọng không kém mức giá trị là độ dốc. ADX tăng nghĩa là xu hướng đang mạnh lên. ADX giảm từ một mức cao nghĩa là lực xu hướng đang suy yếu, ngay cả khi giá vẫn đang đi theo cùng một hướng.

Cách sử dụng trong thực tế

Làm bộ lọc. Đây là cách dùng đơn giản nhất và hữu ích nhất. Trước khi theo một tín hiệu của chiến lược xu hướng (giao cắt đường trung bình, phá vỡ), hãy kiểm tra ADX. Nếu ADX dưới 20, tín hiệu có khả năng thất bại cao hơn và có thể bỏ qua.

Để chọn chiến lược. ADX thấp ủng hộ việc giao dịch các biên của một vùng giá bằng các oscillator, như Stochastic hoặc RSI. ADX cao ủng hộ việc đi theo chuyển động và tránh giao dịch ngược lại nó.

Với giao cắt của các đường DI. +DI cắt lên trên -DI khi ADX trên 20 và đang tăng là tín hiệu kinh điển cho giai đoạn bắt đầu tăng. Giao cắt ngược lại là tín hiệu bắt đầu giảm.

Để quản lý điểm thoát. Khi ADX quay đầu đi xuống sau khi vượt 40, xu hướng có thể đang gần kết thúc hoặc bước vào một nhịp tạm nghỉ. Đây là thời điểm tốt để bảo vệ lợi nhuận bằng cách siết stop.

Hạn chế

• Độ trễ. Vì là một trung bình được làm mượt, ADX xác nhận xu hướng sau khi xu hướng đã bắt đầu. Nó không dùng để bắt chính xác điểm khởi đầu của chuyển động.
• Không tự chỉ ra hướng đi. ADX 45 trong một đợt giảm mạnh là một lý do rất tệ để mua.
• Tin tức làm nhiễu cách đọc. Một cú nhảy giá do dữ liệu kinh tế có thể làm ADX phình lên trong vài kỳ mà không có xu hướng thực sự.

Trên Safirion thì như thế nào

Bạn có thể áp dụng ADX vào biểu đồ của bất kỳ tài sản nào trong hơn 130 tài sản của Safirion và điều chỉnh chu kỳ. Một bài tập hữu ích là ghi lại, trên tài khoản demo, có bao nhiêu tín hiệu từ chiến lược của bạn xuất hiện khi ADX dưới 20 và bao nhiêu tín hiệu trong số đó hiệu quả. Con số này thường nhanh chóng cho thấy bộ lọc giúp tiết kiệm bao nhiêu tiền.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Các chỉ báo kỹ thuật không đảm bảo kết quả. Chỉ giao dịch bằng số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất.