ADX Indicator: paano sukatin ang lakas ng trend bago pumasok

Maraming trading strategy ang gumagana nang maayos sa trend at mahina sa sideways market, o kabaligtaran. Ang problema ay malaman kung alin sa dalawa ang kinakaharap mo bago pumasok. Iyan mismo ang sinusubukang sagutin ng ADX.

Ano ang sinusukat ng ADX

Ang ADX (Average Directional Index, o average directional index) ay nilikha ni J. Welles Wilder at sinusukat ang lakas ng trend, sa scale na 0 hanggang 100. Hindi nito ipinapakita ang direksyon: ang mataas na ADX ay maaaring sumabay sa malakas na pag-akyat o sa malakas na pagbaba.

Ang direksyon ay nagmumula sa dalawang linya na karaniwang lumalabas kasabay nito:

• +DI (positive directional indicator): sinusukat ang lakas ng mga pataas na galaw.
• -DI (negative directional indicator): sinusukat ang lakas ng mga pababang galaw.

Kapag ang +DI ay nasa itaas ng -DI, nangingibabaw ang mga buyer. Kapag ang -DI ay nasa itaas, ang mga seller. Sinasabi ng ADX kung gaano kalakas ang dominasyong iyon.

Paano ito kinakalkula, sa pangkalahatan

Sa bawat period, ikinukumpara ng indicator ang kasalukuyang high at low sa high at low ng nakaraang period. Kung mas tumaas ang high kaysa ibinaba ng low, binibilang ito bilang positive directional movement. Sa kabaligtarang kaso, negative. Ang mga galaw na ito ay hinahati sa tunay na range ng period (ang true range) at pinapakinis, karaniwan sa 14 na period, na bumubuo sa +DI at -DI.

Ang ADX ay ang smoothed average ng pagkakaiba ng dalawang linya kaugnay ng kabuuan ng mga ito. Kapag malayo ang pagitan ng isang linya sa isa pa, tumataas ang ADX. Kapag magkasabay silang gumagalaw, bumababa ang ADX.

Paano basahin ang mga level

Ang mga level sa ibaba ay mga market convention, hindi mahigpit na panuntunan, ngunit magandang panimulang punto ang mga ito:

Kasinghalaga ng level ang slope. Ang tumataas na ADX ay nangangahulugang lumalakas ang trend. Ang bumababang ADX mula sa mataas na level ay nangangahulugang humihina ang lakas, kahit gumagalaw pa rin ang presyo sa parehong direksyon.

Paano gamitin sa praktika

Bilang filter. Ito ang pinakasimple at pinakakapaki-pakinabang na gamit. Bago sundan ang signal ng trend strategy (isang moving average crossover, isang breakout), tingnan ang ADX. Kung ito ay mas mababa sa 20, mas malaki ang tsansa na pumalya ang signal at maaari itong balewalain.

Para piliin ang strategy. Ang mababang ADX ay pabor sa pag-trade sa mga dulo ng range gamit ang mga oscillator, gaya ng Stochastic o RSI. Ang mataas na ADX ay pabor sa pagsunod sa galaw at pag-iwas sa pag-trade laban dito.

Gamit ang crossover ng mga linya ng DI. Ang +DI na tumatawid pataas sa -DI habang ang ADX ay mas mataas sa 20 at tumataas ay isang klasikong signal ng simula ng uptrend. Ang kabaligtarang crossover ay simula ng downtrend.

Para pamahalaan ang exit. Kapag ang ADX ay lumiko pababa matapos lumampas sa 40, maaaring malapit na sa dulo o sa pahinga ang trend. Magandang sandali ito para protektahan ang kita sa pamamagitan ng paghihigpit ng stop.

Mga limitasyon

• Pagkaantala. Dahil ito ay isang smoothed average, kinukumpirma ng ADX ang trend pagkatapos nitong magsimula. Hindi ito para hulihin ang eksaktong simula ng galaw.
• Hindi nito ipinapakita ang direksyon nang mag-isa. Ang ADX na 45 sa isang malakas na pagbagsak ay napakasamang dahilan para bumili.
• Ginugulo ng balita ang pagbasa. Ang biglang talon ng presyo dahil sa isang economic data ay nagpapalaki sa ADX sa ilang period kahit walang tunay na trend.

Paano ito sa Safirion

Maaari mong ilapat ang ADX sa chart ng alinman sa higit sa 130 asset ng Safirion at i-adjust ang period. Isang kapaki-pakinabang na exercise ang markahan, sa demo account, kung ilang signal ng iyong strategy ang nangyari na may ADX na mas mababa sa 20 at ilan sa mga iyon ang gumana. Karaniwang mabilis ipakita ng numerong ito kung gaanong pera ang natitipid ng filter.

Babala sa panganib: Ang pag-trade ng leveraged products ay may malaking panganib ng pagkalugi at maaaring hindi angkop sa lahat ng investor. Hindi ginagarantiyahan ng mga technical indicator ang resulta. Mag-trade lamang gamit ang kapital na kaya mong mawala.