ตัวบ่งชี้ ADX: วิธีวัดความแข็งแรงของแนวโน้มก่อนเข้าเทรด

กลยุทธ์การเทรดจำนวนมากทำงานได้ดีในตลาดมีแนวโน้มและทำงานได้แย่ในตลาดไซด์เวย์ หรือในทางกลับกัน ปัญหาคือการรู้ว่าคุณอยู่ในสภาวะแบบใดก่อนเข้าเทรด นี่คือสิ่งที่ ADX พยายามตอบโดยตรง

ADX วัดอะไร

ADX (Average Directional Index หรือดัชนีทิศทางเฉลี่ย) ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder และวัดความแข็งแรงของแนวโน้มในสเกล 0 ถึง 100 โดยไม่ได้บอกทิศทาง: ADX ที่สูงอาจเกิดพร้อมกับขาขึ้นที่แข็งแรงหรือขาลงที่รุนแรงก็ได้

ทิศทางมาจากเส้นสองเส้นที่มักแสดงร่วมกัน:

• +DI (ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก): วัดความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวขาขึ้น
• -DI (ตัวบ่งชี้ทิศทางลบ): วัดความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวขาลง

เมื่อ +DI อยู่เหนือ -DI ฝั่งซื้อเป็นฝ่ายครองตลาด เมื่อ -DI อยู่เหนือ ฝั่งขายเป็นฝ่ายครองตลาด ส่วน ADX จะบอกว่าการครองตลาดนั้นแข็งแรงเพียงใด

โดยรวมแล้วคำนวณอย่างไร

ในแต่ละช่วงเวลา ตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบราคาสูงสุดและต่ำสุดปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้า หากราคาสูงสุดเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ราคาต่ำสุดลดลง จะนับเป็นการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางบวก ในกรณีตรงข้ามจะเป็นเชิงลบ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกหารด้วยช่วงแกว่งจริงของช่วงเวลานั้น (true range) และทำให้เรียบ โดยปกติใช้ 14 ช่วงเวลา จนเกิดเป็น +DI และ -DI

ADX คือค่าเฉลี่ยแบบปรับให้เรียบของความแตกต่างระหว่างสองเส้นเมื่อเทียบกับผลรวมของทั้งสองเส้น เมื่อเส้นหนึ่งแยกออกจากอีกเส้นมาก ADX จะสูงขึ้น เมื่อทั้งสองเส้นเคลื่อนไปใกล้กัน ADX จะลดลง

วิธีอ่านระดับ

ระดับด้านล่างเป็นแนวปฏิบัติที่ตลาดนิยมใช้ ไม่ใช่กฎตายตัว แต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้:

สิ่งที่สำคัญพอ ๆ กับระดับคือความชัน ADX ที่กำลังขึ้นหมายถึงแนวโน้มกำลังแข็งแรงขึ้น ADX ที่ลดลงจากระดับสูงหมายถึงแรงเริ่มลดลง แม้ว่าราคาจะยังเคลื่อนไปในทิศทางเดิมก็ตาม

วิธีใช้งานจริง

ใช้เป็นตัวกรอง เป็นวิธีใช้ที่ง่ายที่สุดและมีประโยชน์ที่สุด ก่อนทำตามสัญญาณจากกลยุทธ์ตามแนวโน้ม เช่น การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย หรือการเบรกเอาต์ ให้ตรวจ ADX ก่อน หากอยู่ต่ำกว่า 20 สัญญาณนั้นมีโอกาสล้มเหลวมากขึ้นและอาจเลือกไม่เทรดได้

ใช้เลือกกลยุทธ์ ADX ต่ำสนับสนุนการเทรดปลายกรอบด้วยออสซิลเลเตอร์ เช่น Stochastic หรือ RSI ส่วน ADX สูงสนับสนุนการตามการเคลื่อนไหวและหลีกเลี่ยงการเทรดสวนทาง

ใช้ร่วมกับการตัดกันของเส้น DI +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI พร้อมกับ ADX อยู่เหนือ 20 และกำลังขึ้น เป็นสัญญาณคลาสสิกของการเริ่มต้นขาขึ้น การตัดกันในทางกลับกันเป็นสัญญาณเริ่มต้นขาลง

ใช้บริหารจุดออก เมื่อ ADX หันลงหลังจากผ่านระดับ 40 แนวโน้มอาจใกล้จบหรือเข้าสู่ช่วงพัก เป็นจังหวะที่ดีในการปกป้องกำไรโดยกระชับ stop ให้ใกล้ขึ้น

ข้อจำกัด

• ความล่าช้า เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบ ADX จึงยืนยันแนวโน้มหลังจากที่แนวโน้มเริ่มไปแล้ว ไม่เหมาะสำหรับจับจุดเริ่มต้นที่แม่นยำของการเคลื่อนไหว
• ไม่ได้บอกทิศทางได้ด้วยตัวเอง ADX ที่ 45 ในช่วงขาลงแรงเป็นเหตุผลที่แย่มากในการซื้อ
• ข่าวทำให้การอ่านสับสนได้ ราคากระโดดจากข้อมูลเศรษฐกิจอาจดัน ADX ให้สูงขึ้นอยู่หลายช่วงเวลา โดยที่ไม่ได้มีแนวโน้มจริง

ใช้งานใน Safirion อย่างไร

คุณสามารถใช้ ADX กับกราฟของสินทรัพย์ใดก็ได้จากมากกว่า 130 สินทรัพย์ของ Safirion และปรับช่วงเวลาได้ แบบฝึกหัดที่มีประโยชน์คือการทำเครื่องหมายในบัญชีเดโมว่า สัญญาณจากกลยุทธ์ของคุณเกิดขึ้นกี่ครั้งเมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 และมีกี่ครั้งที่ได้ผล ตัวเลขนี้มักแสดงให้เห็นได้อย่างรวดเร็วว่าตัวกรองช่วยประหยัดเงินได้มากแค่ไหน

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน และอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคไม่รับประกันผลลัพธ์ เทรดด้วยเงินทุนที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น