مؤشر ADX: كيفية قياس قوة الاتجاه قبل الدخول

يعمل جزء كبير من استراتيجيات التداول جيدًا في الاتجاه وبشكل سيئ في السوق العرضية، أو العكس. المشكلة هي معرفة أي الحالتين أنت فيها قبل الدخول. وهذا بالضبط ما يحاول ADX الإجابة عنه.

ما الذي يقيسه ADX

تم تطوير ADX (Average Directional Index، أو مؤشر الاتجاه المتوسط) بواسطة J. Welles Wilder، وهو يقيس قوة الاتجاه على مقياس من 0 إلى 100. وهو لا يوضح الاتجاه: فقد يرافق ADX مرتفع صعودًا قويًا أو هبوطًا قويًا.

يأتي الاتجاه من خطين يظهران عادة معه:

• +DI (المؤشر الاتجاهي الإيجابي): يقيس قوة الحركات الصاعدة.
• -DI (المؤشر الاتجاهي السلبي): يقيس قوة الحركات الهابطة.

عندما يكون +DI فوق -DI، يهيمن المشترون، وعندما يكون -DI أعلى، يهيمن البائعون. يوضح ADX مدى قوة هذه الهيمنة.

كيف يُحسب، بصورة عامة

في كل فترة، يقارن المؤشر القمة والقاع الحاليين بنظيريهما في الفترة السابقة. إذا ارتفعت القمة أكثر مما انخفض القاع، يُحتسب تحرك اتجاهي إيجابي، وفي الحالة المعاكسة يُحتسب تحرك سلبي. تُقسّم هذه التحركات على المدى الحقيقي للفترة (true range) وتُملّس، عادة على 14 فترة، لتكوين +DI و-DI.

ADX هو المتوسط المملّس للفرق بين الخطين نسبة إلى مجموعهما. عندما يبتعد أحد الخطين كثيرًا عن الآخر، يرتفع ADX. وعندما يتحركان معًا، ينخفض ADX.

كيفية قراءة المستويات

المستويات أدناه هي أعراف سوقية وليست قواعد صارمة، لكنها تصلح كنقطة بداية:

لا يقل الميل أهمية عن المستوى. ارتفاع ADX يعني أن الاتجاه يكتسب قوة. وانخفاض ADX من مستوى مرتفع يعني فقدان القوة، حتى إذا كان السعر لا يزال يتحرك في الاتجاه نفسه.

كيفية استخدامه عمليًا

كفلتر. هذا هو الاستخدام الأبسط والأكثر فائدة. قبل اتباع إشارة من استراتيجية اتجاهية (تقاطع متوسطات، اختراق)، تحقق من ADX. إذا كان أقل من 20، فاحتمال فشل الإشارة أكبر ويمكن تجاهلها.

لاختيار الاستراتيجية. ADX منخفض يفضل تداول أطراف النطاق باستخدام المذبذبات، مثل Stochastic أو RSI. ADX مرتفع يفضل متابعة الحركة وتجنب التداول عكسها.

مع تقاطع خطوط DI. عبور +DI فوق -DI مع ADX فوق 20 وصاعد هو إشارة كلاسيكية لبداية صعود. والتقاطع العكسي إشارة لبداية هبوط.

لإدارة الخروج. عندما ينعطف ADX إلى الأسفل بعد تجاوز 40، قد يكون الاتجاه قريبًا من نهايته أو من فترة توقف. إنها لحظة مناسبة لحماية الربح عبر تضييق وقف الخسارة.

القيود

• التأخر. لأنه متوسط مملّس، يؤكد ADX الاتجاه بعد أن يكون قد بدأ. ولا يصلح لالتقاط البداية الدقيقة للحركة.
• لا يحدد الاتجاه بمفرده. قراءة ADX عند 45 أثناء هبوط قوي ليست سببًا جيدًا للشراء.
• الأخبار تربك القراءة. قفزة سعرية بسبب بيانات اقتصادية ترفع ADX لبضع فترات من دون وجود اتجاه حقيقي.

كيف يكون ذلك في Safirion

يمكنك تطبيق ADX على الرسم البياني لأي واحد من أكثر من 130 أصلًا في Safirion وضبط الفترة. تمرين مفيد هو أن تحدد، في الحساب التجريبي، عدد إشارات استراتيجيتك التي حدثت مع ADX أقل من 20، وكم منها نجح. هذا الرقم غالبًا ما يوضح بسرعة مقدار المال الذي يوفره الفلتر.

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول المنتجات ذات الرافعة المالية على خطر كبير بالخسارة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. لا تضمن المؤشرات الفنية تحقيق نتائج. تداول فقط برأس مال يمكنك تحمل خسارته.