Индикатор ADX: как измерить силу тренда перед входом

Значительная часть торговых стратегий хорошо работает в тренде и плохо на боковом рынке, или наоборот. Проблема в том, чтобы понять, в каком из этих двух режимов находится рынок, до входа в сделку. Именно на этот вопрос и пытается ответить ADX.

Что измеряет ADX

ADX (Average Directional Index, или средний индекс направленного движения) был создан Дж. Уэллсом Уайлдером и измеряет силу тренда по шкале от 0 до 100. Он не показывает направление: высокий ADX может сопровождать как сильный рост, так и сильное падение.

Направление дают две линии, которые обычно отображаются вместе с ним:

• +DI (положительный индикатор направленного движения): измеряет силу восходящих движений.
• -DI (отрицательный индикатор направленного движения): измеряет силу нисходящих движений.

Когда +DI находится выше -DI, доминируют покупатели, когда -DI выше, продавцы. ADX показывает, насколько сильно это доминирование.

Как он рассчитывается, в общих чертах

В каждом периоде индикатор сравнивает текущий максимум и минимум с максимумом и минимумом предыдущего периода. Если максимум вырос сильнее, чем снизился минимум, учитывается положительное направленное движение, в противоположном случае, отрицательное. Эти движения делятся на истинный диапазон периода (true range) и сглаживаются, обычно за 14 периодов, формируя +DI и -DI.

ADX представляет собой сглаженное среднее разницы между двумя линиями относительно их суммы. Когда одна линия сильно отдаляется от другой, ADX растет. Когда они движутся рядом, ADX снижается.

Как читать уровни

Уровни ниже являются рыночными ориентирами, а не жесткими правилами, но подходят как отправная точка:

Не менее важен, чем сам уровень, наклон. Растущий ADX означает, что тренд набирает силу. ADX, снижающийся с высокого уровня, означает потерю силы, даже если цена все еще движется в том же направлении.

Как использовать на практике

Как фильтр. Самое простое и самое полезное применение. Прежде чем следовать сигналу трендовой стратегии (пересечение скользящих средних, пробой), проверьте ADX. Если он ниже 20, у сигнала выше вероятность не сработать, и его можно проигнорировать.

Для выбора стратегии. Низкий ADX благоприятствует торговле от крайних границ диапазона с осцилляторами, такими как Stochastic или RSI. Высокий ADX благоприятствует сопровождению движения и помогает избегать торговли против него.

С пересечением линий DI. Пересечение +DI вверх через -DI при ADX выше 20 и его росте является классическим сигналом начала восходящего движения. Обратное пересечение, сигналом начала нисходящего движения.

Для управления выходом. Когда ADX разворачивается вниз после превышения 40, тренд может быть близок к завершению или паузе. Это хороший момент, чтобы защитить прибыль, подтянув стоп.

Ограничения

• Запаздывание. Поскольку ADX является сглаженным средним, он подтверждает тренд уже после его начала. Он не предназначен для того, чтобы поймать самое начало движения.
• Сам по себе не указывает направление. ADX 45 при сильном падении, очень плохой повод покупать.
• Новости искажают чтение. Скачок цены из-за экономических данных раздувает ADX на несколько периодов, даже если настоящего тренда нет.

Как это устроено в Safirion

Вы можете применить ADX к графику любого из более чем 130 активов Safirion и настроить период. Полезное упражнение, на демо-счете отметить, сколько сигналов вашей стратегии появилось при ADX ниже 20 и сколько из них сработали. Это число обычно быстро показывает, сколько денег позволяет сэкономить фильтр.

Предупреждение о риске: Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском потерь и может подходить не всем инвесторам. Технические индикаторы не гарантируют результат. Торгуйте только капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.