MACD, Stochastic và Parabolic SAR: mỗi chỉ báo đo gì và cách dùng cả ba cùng nhau

MACD, Stochastic và Parabolic SAR nằm trong số các chỉ báo được dùng nhiều nhất trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, và việc thấy cả ba được xếp chồng trên cùng một biểu đồ là rất phổ biến. Vấn đề là nhiều người dùng cả ba mà không biết mỗi chỉ báo tính toán điều gì, rồi rốt cuộc đọc cùng một thông tin ba lần nhưng lại nghĩ rằng mình có ba tín hiệu xác nhận.

Tin tốt là chúng đo những thứ khác nhau. Khi hiểu được điều này, bạn có thể xây dựng một bộ chỉ báo trong đó mỗi chỉ báo có một chức năng rõ ràng.

MACD: sức mạnh của chuyển động

MACD (Moving Average Convergence Divergence) so sánh hai đường trung bình động hàm mũ của giá. Trong thiết lập phổ biến nhất:

• Đường MACD: trung bình động hàm mũ 12 kỳ trừ đi trung bình động hàm mũ 26 kỳ.
• Đường tín hiệu: trung bình động hàm mũ 9 kỳ của chính đường MACD.
• Histogram: khoảng cách giữa hai đường, được vẽ thành các cột.

Khi đường trung bình ngắn tách khỏi đường trung bình dài theo hướng đi lên, chuyển động tăng giá đang mạnh lên và MACD đi lên. Khi các đường trung bình tiến lại gần nhau, xung lực đang yếu đi, ngay cả khi giá vẫn còn tăng.

Các tín hiệu được dùng nhiều nhất: đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (mua) hoặc cắt xuống dưới đường tín hiệu (bán), việc đi qua đường zero và phân kỳ, khi giá tạo đỉnh cao hơn còn MACD tạo đỉnh thấp hơn, dấu hiệu cho thấy đà tăng đang mất sức.

Hạn chế: vì được tạo từ các đường trung bình động, MACD đến trễ. Trong thị trường đi ngang, các giao cắt lặp lại và hầu như tất cả đều thất bại.

Stochastic Oscillator: giá đang ở đâu trong biên độ gần đây

Stochastic trả lời một câu hỏi đơn giản: giá đóng cửa hiện tại đang gần mức cao nhất hay mức thấp nhất của các kỳ gần đây? Kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

• %K: vị trí của giá đóng cửa trong biên độ giữa mức thấp nhất và mức cao nhất của 14 kỳ gần nhất.
• %D: trung bình động 3 kỳ của %K, đóng vai trò như đường tín hiệu.

Các giá trị trên 80 cho thấy giá đang đóng cửa gần đỉnh của biên độ gần đây, còn gọi là vùng quá mua. Dưới 20 là gần đáy, tức vùng quá bán.

Cái bẫy: quá mua không phải là lệnh bán. Trong một xu hướng tăng mạnh, Stochastic có thể ở trên 80 trong thời gian dài, và ai bán mỗi khi nó lên đến đó là đang giao dịch ngược thị trường. Tín hiệu hữu ích hơn là giao cắt giữa %K và %D khi thoát khỏi các vùng này, tốt nhất là theo hướng của xu hướng lớn hơn.

Parabolic SAR: xu hướng như một lệnh dừng động

SAR (Stop and Reverse) xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng một chuỗi các điểm. Nằm dưới giá thì cho biết xu hướng tăng; nằm trên giá thì cho biết xu hướng giảm. Khi giá cắt qua các điểm, chỉ báo "đảo" sang phía bên kia.

Với mỗi cực trị mới của giá, các điểm tiến lại gần nhanh hơn, do một hệ số gia tốc thường bắt đầu ở 0,02 và tăng đến 0,20. Vì vậy, nó hoạt động tốt như một lệnh dừng động: bám theo xu hướng và siết chặt khi xu hướng tiến triển.

Hạn chế: trong thị trường không có hướng rõ ràng, SAR liên tục đảo từ bên này sang bên kia, tạo ra các tín hiệu nối tiếp nhưng không dẫn đến đâu.

Cách kết hợp cả ba mà không lặp tín hiệu

Ý tưởng là giao cho mỗi chỉ báo một chức năng khác nhau:

1. Hướng với MACD. Đường MACD nằm trên zero và trên đường tín hiệu: chỉ tìm lệnh mua. Nằm dưới: chỉ tìm lệnh bán.
2. Thời điểm với Stochastic. Trong hướng tăng được MACD xác định, chờ Stochastic lùi về gần 20 rồi cắt lên. Đó là nhịp hồi trong xu hướng.
3. Thoát lệnh với SAR. Sau khi vào lệnh, dùng các điểm SAR làm tham chiếu dừng lỗ, di chuyển điểm thoát theo khi chúng tiến lên.

Một ví dụ: MACD đang ở trên zero trên biểu đồ một giờ. Giá điều chỉnh, Stochastic giảm xuống 18 và cắt lên. Điểm vào là lệnh mua, với dừng lỗ ban đầu dưới đáy gần nhất. Khi đà tăng quay lại, các điểm SAR chuyển xuống dưới giá và tăng lên theo từng nến; vị thế được đóng khi giá đóng cửa bên dưới chúng.

Lỗi thường gặp

• Cộng thêm các chỉ báo giống nhau. MACD và một đường trung bình động khác nói gần như cùng một điều; ba "xác nhận" giống nhau vẫn chỉ là một.
• Dùng tham số mặc định mà không kiểm thử. 12, 26 và 9 phù hợp làm điểm khởi đầu, không phải quy tắc cho mọi tài sản và mọi khung thời gian.
• Bỏ qua khung thời gian. Một tín hiệu trên biểu đồ 1 phút có trọng lượng thấp hơn nhiều so với cùng tín hiệu đó trên biểu đồ ngày.
• Quên chi phí. Bạn theo càng nhiều tín hiệu, bạn trả càng nhiều spread.

Trên Safirion thì như thế nào

Cả ba chỉ báo đều có sẵn trực tiếp trên biểu đồ của nền tảng Safirion, với các tham số có thể điều chỉnh. Cách tốt nhất để hiểu hành vi của từng chỉ báo là áp dụng chúng trên tài khoản demo, với tài sản và khung thời gian mà bạn dự định giao dịch, rồi ghi lại bao nhiêu tín hiệu có thể hiệu quả trước khi mạo hiểm tiền thật. Với spread cố định, chi phí của mỗi lần vào lệnh được biết trước khi nhấp chuột.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Các chỉ báo kỹ thuật không đảm bảo kết quả. Chỉ giao dịch bằng số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất.