ADX Göstergesi: İşleme Girmeden Önce Trendin Gücü Nasıl Ölçülür

Trading stratejilerinin büyük bir bölümü trend piyasasında iyi, yatay piyasada kötü çalışır ya da tam tersi. Sorun, işleme girmeden önce bu ikisinden hangisinde olduğunuzu bilmektir. ADX tam olarak bunu yanıtlamaya çalışır.

ADX neyi ölçer

ADX (Average Directional Index, yani ortalama yönsel endeks), J. Welles Wilder tarafından oluşturulmuştur ve trendin gücünü 0 ile 100 arasında bir ölçekte ölçer. Yön bilgisi vermez: yüksek bir ADX hem güçlü bir yükselişe hem de güçlü bir düşüşe eşlik edebilir.

Yön, genellikle onunla birlikte görünen iki çizgiden gelir:

• +DI (pozitif yönsel gösterge): yükseliş hareketlerinin gücünü ölçer.
• -DI (negatif yönsel gösterge): düşüş hareketlerinin gücünü ölçer.

+DI, -DI'nin üzerindeyken alıcılar baskındır, -DI üstteyken satıcılar baskındır. ADX bu baskınlığın ne kadar güçlü olduğunu söyler.

Genel hatlarıyla nasıl hesaplanır

Gösterge her dönemde mevcut en yüksek ve en düşük seviyeyi önceki dönemin seviyeleriyle karşılaştırır. En yüksek seviye, en düşük seviyenin düştüğünden daha fazla yükseldiyse pozitif yönsel hareket sayılır, tersi durumda negatif yönsel hareket sayılır. Bu hareketler, dönemin gerçek aralığına (true range) bölünür ve genellikle 14 dönem üzerinden yumuşatılarak +DI ve -DI oluşturulur.

ADX, iki çizgi arasındaki farkın bu çizgilerin toplamına oranının yumuşatılmış ortalamasıdır. Bir çizgi diğerinden belirgin biçimde uzaklaştığında ADX yükselir. Birlikte hareket ettiklerinde ADX düşer.

Seviyeler nasıl okunur

Aşağıdaki seviyeler piyasa teamülleridir, katı kurallar değildir, ancak başlangıç noktası olarak işe yarar:

Seviye kadar önemli olan bir diğer unsur da eğimdir. ADX'in yükselmesi, trendin güç kazandığı anlamına gelir. ADX'in yüksek bir seviyeden düşmeye başlaması, fiyat hâlâ aynı yönde ilerliyor olsa bile güç kaybı anlamına gelir.

Pratikte nasıl kullanılır

Filtre olarak. En basit ve en yararlı kullanım budur. Bir trend stratejisi sinyalini (hareketli ortalama kesişimi, kırılma) takip etmeden önce ADX'i kontrol edin. 20'nin altındaysa sinyalin başarısız olma ihtimali daha yüksektir ve göz ardı edilebilir.

Strateji seçmek için. Düşük ADX, Stokastik veya RSI gibi osilatörlerle bir bandın uç noktalarında işlem yapmayı destekler. Yüksek ADX, hareketi takip etmeyi ve ona karşı işlem yapmaktan kaçınmayı destekler.

DI çizgilerinin kesişimiyle. +DI'nin, ADX 20'nin üzerinde ve yükselirken -DI'yi yukarı kesmesi, klasik bir yükseliş başlangıcı sinyalidir. Ters kesişim ise düşüş başlangıcı sinyalidir.

Çıkışı yönetmek için. ADX 40'ı geçtikten sonra aşağı döndüğünde, trend sona yaklaşmış veya bir duraklamaya yakın olabilir. Stop'u sıkılaştırarak kârı korumak için iyi bir andır.

Sınırlamalar

• Gecikme. Yumuşatılmış bir ortalama olduğu için ADX trendi başladıktan sonra teyit eder. Hareketin tam başlangıcını yakalamak için uygun değildir.
• Tek başına yön göstermez. Güçlü bir düşüşte 45 ADX, alım yapmak için çok kötü bir gerekçedir.
• Haberler okumayı bozar. Bir ekonomik veri nedeniyle fiyatın sıçraması, gerçek bir trend olmadan ADX'i birkaç dönem boyunca şişirir.

Safirion'da nasıldır

ADX'i Safirion'daki 130'dan fazla varlıktan herhangi birinin grafiğine uygulayabilir ve dönemi ayarlayabilirsiniz. Faydalı bir alıştırma, demo hesapta stratejinizin kaç sinyalinin ADX 20'nin altındayken oluştuğunu ve bunlardan kaçının çalıştığını işaretlemektir. Bu sayı genellikle filtrenin ne kadar para tasarrufu sağladığını hızlıca gösterir.

Risk uyarısı: Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Teknik göstergeler sonucu garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.