MACD, Стохастик и Parabolic SAR: что измеряет каждый и как использовать их вместе

MACD, Стохастик и Parabolic SAR входят в число самых популярных индикаторов на любой торговой платформе, и часто можно увидеть все три, наложенные на один график. Проблема в том, что многие используют их, не понимая, что именно рассчитывает каждый из них, и в итоге читают одну и ту же информацию три раза, думая, что получили три подтверждения.

Хорошая новость в том, что они измеряют разные вещи. Поняв это, можно собрать набор, в котором у каждого индикатора есть четкая функция.

MACD: сила движения

MACD (Moving Average Convergence Divergence) сравнивает две экспоненциальные скользящие средние цены. В самой распространенной настройке:

• Линия MACD: экспоненциальная средняя за 12 периодов минус экспоненциальная средняя за 26 периодов.
• Сигнальная линия: экспоненциальная средняя за 9 периодов самой линии MACD.
• Гистограмма: расстояние между двумя линиями, отображаемое столбцами.

Когда короткая средняя отдаляется от длинной вверх, восходящее движение набирает силу, и MACD растет. Когда средние сближаются, импульс теряет энергию, даже если цена все еще растет.

Самые используемые сигналы: пересечение линии MACD выше сигнальной линии (покупка) или ниже нее (продажа), пересечение нулевой линии и дивергенция, когда цена формирует более высокий максимум, а MACD формирует более низкий максимум, что указывает на ослабление роста.

Ограничение: поскольку MACD построен на скользящих средних, он запаздывает. В боковом рынке пересечения повторяются, и почти все они оказываются ложными.

Стохастический осциллятор: где цена находится в недавнем диапазоне

Стохастик отвечает на простой вопрос: текущая цена закрытия находится ближе к максимуму или к минимуму последних периодов? Результат находится в диапазоне от 0 до 100.

• %K: положение цены закрытия внутри диапазона между минимумом и максимумом последних 14 периодов.
• %D: скользящая средняя %K за 3 периода, которая работает как сигнальная линия.

Значения выше 80 показывают, что цена закрывается рядом с верхней границей недавнего диапазона, это так называемая зона перекупленности. Ниже 20, рядом с нижней границей, зона перепроданности.

Ловушка: перекупленность не является приказом на продажу. В сильном восходящем тренде Стохастик может долго оставаться выше 80, и тот, кто продает каждый раз, когда он туда доходит, торгует против рынка. Более полезный сигнал, это пересечение %K и %D при выходе из этих зон, желательно в сторону более крупного тренда.

Parabolic SAR: тренд как трейлинг-стоп

SAR (Stop and Reverse) отображается на графике как последовательность точек. Ниже цены он указывает на восходящий тренд, выше цены, на нисходящий. Когда цена пересекает точки, индикатор "переворачивается" на другую сторону.

С каждым новым экстремумом цены точки приближаются быстрее из-за фактора ускорения, который обычно начинается с 0,02 и повышается до 0,20. Поэтому он хорошо работает как трейлинг-стоп: следует за трендом и подтягивается по мере его развития.

Ограничение: на рынке без направления SAR постоянно переворачивается из стороны в сторону, генерируя серию сигналов, которые ни к чему не приводят.

Как сочетать все три без повторяющихся сигналов

Идея в том, чтобы дать каждому индикатору отдельную функцию:

1. Направление по MACD. Линия MACD выше нуля и выше сигнальной линии: искать только покупки. Ниже: только продажи.
2. Момент по Стохастику. При направлении вверх, определенном MACD, ждать, пока Стохастик откатится ближе к 20 и пересечет вверх. Это откат внутри тренда.
3. Выход по SAR. После входа использовать точки SAR как ориентир для стопа, передвигая выход по мере их продвижения.

Пример: MACD находится выше нуля на часовом графике. Цена откатывается, Стохастик падает до 18 и пересекает вверх. Вход, покупка, с начальным стопом ниже последнего минимума. С возобновлением роста точки SAR переходят ниже цены и поднимаются с каждой свечой, позиция закрывается, когда цена закрывается ниже них.

Распространенные ошибки

• Складывать похожие индикаторы. MACD и еще одна скользящая средняя говорят почти одно и то же, три одинаковых "подтверждения" все равно остаются одним.
• Использовать стандартные параметры без тестирования. 12, 26 и 9 работают как отправная точка, а не как правило для любого актива и любого таймфрейма.
• Игнорировать таймфрейм. Сигнал на 1-минутном графике весит гораздо меньше, чем такой же сигнал на дневном.
• Забывать о стоимости. Чем больше сигналов вы отслеживаете, тем больше спреда платите.

Как это работает в Safirion

Все три индикатора доступны прямо на графике платформы Safirion, с настраиваемыми параметрами. Лучший способ понять поведение каждого из них, это применить их на демо-счете, на активе и таймфрейме, на которых вы планируете торговать, и записать, сколько сигналов сработало бы, прежде чем рисковать деньгами. При фиксированном спреде стоимость каждого входа известна еще до клика.

Предупреждение о риске: Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском убытков и может подходить не всем инвесторам. Технические индикаторы не гарантируют результат. Торгуйте только капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.