5 индикаторов для краткосрочной торговли (и как не утонуть в сигналах)

Торговля на краткосрочных таймфреймах, на графиках от 1 до 15 минут, имеет особую сложность: шум. На коротких интервалах значительная часть движения случайна, и легко спутать колебание с сигналом. Ни один индикатор не устраняет это полностью, но правильные помогают отделить важное от лишнего.

Список ниже не является "победным набором". Это набор инструментов с разными функциями. Идея в том, чтобы выбирать по одному инструменту для каждого вопроса, а не использовать все пять одновременно.

1. Экспоненциальные скользящие средние (EMA)

Что измеряют: недавнее направление цены, придавая новым свечам больший вес, чем простая средняя.

Как использовать: распространенная пара для краткосрочной торговли, 9 и 21 период. EMA 9 выше EMA 21, и обе наклонены вверх, указывают на бычий уклон; обратная ситуация, на медвежий. Многие используют средние также как зону входа: цена откатывается к ним внутри тренда и возобновляет движение.

Где ошибаются: в боковом рынке средние постоянно пересекаются и генерируют сигналы, которые не дают хода.

2. RSI (индекс относительной силы)

Что измеряет: скорость роста по сравнению с недавними падениями, по шкале от 0 до 100. Это RSI, аббревиатура на английском.

Как использовать: выше 70 обычно указывает на перекупленность; ниже 30, на перепроданность. На кратком сроке некоторые трейдеры используют меньшие периоды (7 или 9) и более экстремальные уровни (80 и 20), чтобы сократить число сигналов. Еще один способ применения, дивергенция: цена формирует новый максимум, а RSI не подтверждает его.

Где ошибается: при сильном тренде RSI долго остается в зоне перекупленности или перепроданности. Торговать против движения только потому, что он дошел до 70, одна из самых распространенных ошибок.

3. Полосы Боллинджера

Что измеряют: волатильность. Это скользящая средняя (обычно за 20 периодов) с двумя полосами на расстоянии 2 стандартных отклонений, одна выше и одна ниже.

Как использовать: узкие полосы указывают на сжатый рынок, а сжатие часто предшествует сильному движению. В боковом рынке касания полос работают как крайние точки диапазона. В тренде цена "идет" вдоль одной из полос.

Где ошибаются: касание полосы само по себе не является сигналом разворота. В тренде это как раз признак силы.

4. ATR (Average True Range)

Что измеряет: насколько актив в среднем обычно колеблется за свечу. Направления не показывает.

Как использовать: это самый полезный индикатор для риска. Размещение стопа на расстоянии от 1,5 до 2 ATR помогает избежать его срабатывания из-за обычных колебаний актива. А когда стоп задан в виде расстояния, можно рассчитать размер позиции так, чтобы всегда рисковать одной и той же суммой денег.

Где ошибается: на новостях ATR резко растет, и рассчитанный по нему стоп становится слишком широким; в такие моменты уменьшайте позицию.

5. Пивот-точки

Что измеряют: ориентировочные уровни, рассчитанные на основе максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Классический пивот, это (максимум + минимум + закрытие), деленное на 3, с производными от него поддержками и сопротивлениями.

Как использовать: многие смотрят на одни и те же уровни, поэтому цена часто реагирует рядом с ними. Они служат целью, зоной входа или местом для защиты стопа.

Где ошибаются: в дни сильных новостей цена проходит через все уровни, не уважая ни один.

Как собрать компактный набор

График с пятью индикаторами обычно тормозит принятие решения, потому что всегда найдется какой-то, который не согласен. Рабочий набор имеет три функции, каждая со своим индикатором:

1. Направление: EMA 9 и 21.
2. Момент входа: RSI или полосы Боллинджера (один из двух, не оба).
3. Риск: ATR для стопа и размера позиции.

Пивот-точки можно оставить на графике как ориентир для цели, без генерации сигнала.

На кратком сроке издержки важнее

Тот, кто совершает десять сделок в день, платит спред десять раз. При небольшой цели, всего в несколько пипсов или пунктов, издержки могут быть большой долей ожидаемой прибыли. Перед тем как принять краткосрочную стратегию, рассчитайте, какую часть средней цели составляет спред. Если больше одной трети, стратегия должна иметь очень высокий процент успешных сделок, чтобы это компенсировать.

Как это устроено в Safirion

В Safirion спред фиксированный и гарантирован договором, поэтому такой расчет становится предсказуемым: стоимость каждого входа одинакова в любое время, включая моменты наибольшей волатильности. Исполнение занимает 0,12 секунды, деталь, которая имеет значение в краткосрочных сделках. Индикаторы из этой статьи можно протестировать на демо-счете, на том активе и таймфрейме, на которых вы планируете торговать.

Предупреждение о риске: Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском потерь и может подходить не всем инвесторам. Краткосрочные операции требуют повышенного внимания к риску. Торгуйте только капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.