MACD والاستوكاستك و Parabolic SAR: ماذا يقيس كل منها وكيف تستخدم الثلاثة معا

يُعد MACD والاستوكاستك و Parabolic SAR من أكثر المؤشرات استخداما في أي منصة تداول، ومن الشائع رؤية المؤشرات الثلاثة مكدسة على الرسم البياني نفسه. المشكلة أن كثيرا من المتداولين يستخدمون الثلاثة من دون معرفة ما يحسبه كل واحد منها، فينتهي بهم الأمر إلى قراءة المعلومة نفسها ثلاث مرات ظنا منهم أن لديهم ثلاث تأكيدات.

الخبر الجيد هو أنها تقيس أشياء مختلفة. وعند فهم ذلك، يمكن بناء مجموعة يكون لكل مؤشر فيها وظيفة واضحة.

MACD: قوة الحركة

يقارن MACD (Moving Average Convergence Divergence) بين متوسطين متحركين أسيين للسعر. في الإعداد الأكثر شيوعا:

• خط MACD: المتوسط الأسي لـ 12 فترة ناقص المتوسط الأسي لـ 26 فترة.
• خط الإشارة: المتوسط الأسي لـ 9 فترات لخط MACD نفسه.
• الهيستوغرام: المسافة بين الخطين، مرسومة على شكل أعمدة.

عندما يبتعد المتوسط القصير عن الطويل إلى الأعلى، تكتسب حركة الصعود قوة ويرتفع MACD. وعندما تقترب المتوسطات من بعضها، يفقد الزخم قوته، حتى لو كان السعر لا يزال يرتفع.

الإشارات الأكثر استخداما: تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة (شراء) أو تحته (بيع)، والعبور عبر خط الصفر، والتباعد، عندما يصنع السعر قمة أعلى بينما يصنع MACD قمة أدنى، في إشارة إلى أن الصعود يفقد قوته.

الحد: بما أنه مبني على متوسطات متحركة، فإن MACD يتأخر. في السوق الجانبية، تتكرر التقاطعات ويفشل معظمها تقريبا.

مذبذب الاستوكاستك: أين يقع السعر ضمن النطاق الأخير

يجيب الاستوكاستك عن سؤال بسيط: هل الإغلاق الحالي قريب من أعلى سعر أم من أدنى سعر في الفترات الأخيرة؟ تتراوح النتيجة من 0 إلى 100.

• %K: موقع الإغلاق داخل النطاق بين أدنى سعر وأعلى سعر في آخر 14 فترة.
• %D: متوسط متحرك لـ 3 فترات لـ %K، ويعمل كخط إشارة.

تشير القراءات فوق 80 إلى أن السعر يغلق بالقرب من قمة النطاق الأخير، وهي ما يسمى بمنطقة التشبع الشرائي. أما دون 20، فبالقرب من القاع، وهي منطقة التشبع البيعي.

المأزق: التشبع الشرائي ليس أمرا بالبيع. في اتجاه صاعد قوي، قد يبقى الاستوكاستك فوق 80 لفترة طويلة، ومن يبيع كلما وصل إلى هناك يتداول عكس السوق. الإشارة الأكثر فائدة هي تقاطع %K مع %D عند الخروج من هذه المناطق، ويفضل أن يكون ذلك مع الاتجاه الأكبر.

Parabolic SAR: الاتجاه كوقف متحرك

يظهر SAR (Stop and Reverse) على الرسم البياني كسلسلة من النقاط. عندما يكون أسفل السعر، يشير إلى اتجاه صاعد، وعندما يكون أعلاه، يشير إلى اتجاه هابط. عندما يخترق السعر النقاط، "ينقلب" المؤشر إلى الجهة الأخرى.

مع كل حد جديد يبلغه السعر، تقترب النقاط بسرعة أكبر بسبب عامل تسارع يبدأ عادة عند 0,02 ويصعد حتى 0,20. لذلك يعمل جيدا كـ وقف متحرك: يتابع الاتجاه ويضيق مع تقدمه.

الحد: في سوق بلا اتجاه، ينقلب SAR من جانب إلى آخر طوال الوقت، مولدا سلسلة من الإشارات التي لا تؤدي إلى نتيجة.

كيفية دمج المؤشرات الثلاثة دون تكرار الإشارة

الفكرة هي إعطاء كل مؤشر وظيفة مختلفة:

1. الاتجاه باستخدام MACD. خط MACD فوق الصفر وفوق خط الإشارة: البحث عن فرص شراء فقط. إذا كان أدناه: بيع فقط.
2. التوقيت باستخدام الاستوكاستك. في اتجاه صاعد يحدده MACD، انتظار تراجع الاستوكاستك إلى قرب 20 ثم تقاطعه إلى الأعلى. هذا هو التراجع داخل الاتجاه.
3. الخروج باستخدام SAR. بعد الدخول، استخدام نقاط SAR كمرجع لوقف الخسارة، مع تحريك الخروج وفق تقدمها.

مثال: MACD فوق الصفر على الرسم البياني لساعة واحدة. يتراجع السعر، ينخفض الاستوكاستك إلى 18 ويتقاطع إلى الأعلى. يكون الدخول شراء، مع وقف أولي أسفل آخر قاع. ومع استئناف الصعود، تنتقل نقاط SAR إلى أسفل السعر وترتفع مع كل شمعة، ويتم إغلاق المركز عندما يغلق السعر تحتها.

أخطاء شائعة

• جمع مؤشرات متشابهة. MACD ومتوسط متحرك آخر يقولان تقريبا الشيء نفسه، وثلاث "تأكيدات" متطابقة تظل تأكيدا واحدا فقط.
• استخدام الإعداد الافتراضي من دون اختبار. 12 و26 و9 تصلح كنقطة بداية، لا كقاعدة لكل أصل وكل إطار زمني.
• تجاهل الإطار الزمني. إشارة على رسم 1 دقيقة وزنها أقل بكثير من الإشارة نفسها على الرسم اليومي.
• نسيان التكلفة. كلما زاد عدد الإشارات التي تتبعها، دفعت سبريد أكثر.

كيف هو الأمر في Safirion

المؤشرات الثلاثة متاحة مباشرة على الرسم البياني في منصة Safirion، مع إعدادات قابلة للتعديل. أفضل طريقة لمعرفة سلوك كل واحد منها هي تطبيقها على الحساب التجريبي، على الأصل والإطار الزمني اللذين تنوي التداول عليهما، وتسجيل عدد الإشارات التي كانت ستنجح قبل المخاطرة بالمال. مع السبريد الثابت، تكون تكلفة كل دخول معروفة قبل النقر.

تحذير المخاطر: ينطوي تداول المنتجات ذات الرافعة المالية على خطر كبير للخسارة وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين. المؤشرات الفنية لا تضمن النتائج. تداول فقط برأس مال يمكنك تحمل خسارته.