MACD, Stokastik ve Parabolik SAR: her biri neyi ölçer ve üçü birlikte nasıl kullanılır

MACD, Stokastik ve Parabolik SAR, herhangi bir trading platformunda en çok kullanılan göstergeler arasındadır ve üçünün aynı grafikte üst üste kullanıldığını görmek yaygındır. Sorun şu ki birçok kişi üçünü, her birinin ne hesapladığını bilmeden kullanır ve üç onay aldığını sanarak aynı bilgiyi üç kez okur.

İyi haber, bunların farklı şeyleri ölçmesidir. Bunu anladığınızda, her göstergenin net bir işlevi olduğu bir set kurmak mümkündür.

MACD: hareketin gücü

MACD (Moving Average Convergence Divergence) fiyatın iki üssel hareketli ortalamasını karşılaştırır. En yaygın ayarda:

• MACD çizgisi: 12 dönemlik üssel ortalama eksi 26 dönemlik üssel ortalama.
• Sinyal çizgisi: MACD çizgisinin 9 dönemlik üssel ortalaması.
• Histogram: iki çizgi arasındaki mesafe, çubuklar halinde çizilir.

Kısa ortalama uzun ortalamadan yukarı yönde uzaklaştığında, yükseliş hareketi güç kazanıyor demektir ve MACD yükselir. Ortalamalar birbirine yaklaştığında, fiyat hâlâ yükseliyor olsa bile ivme gücünü kaybediyordur.

En çok kullanılan sinyaller: MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine kesmesi (alış) veya altına kesmesi (satış), sıfır çizgisinden geçiş ve uyumsuzluk, yani fiyat daha yüksek bir tepe yaparken MACD’nin daha düşük bir tepe yapması, yükselişin güç kaybettiğine işaret eder.

Sınırlama: hareketli ortalamalardan oluştuğu için MACD gecikmeli gelir. Yatay piyasada kesişimler tekrarlanır ve neredeyse hepsi başarısız olur.

Stokastik Osilatör: fiyatın son aralıktaki yeri

Stokastik basit bir soruya yanıt verir: mevcut kapanış, son dönemlerin en yüksek seviyesine mi yoksa en düşük seviyesine mi yakın? Sonuç 0 ile 100 arasında değişir.

• %K: kapanışın, son 14 dönemin en düşük ve en yüksek seviyesi arasındaki aralık içindeki konumu.
• %D: sinyal çizgisi gibi çalışan, %K’nin 3 dönemlik hareketli ortalaması.

80 üzerindeki okumalar, fiyatın son aralığın tepesine yakın kapandığını gösterir, buna aşırı alım bölgesi denir. 20 altında ise fiyat dip bölgeye yakındır, bu da aşırı satım bölgesidir.

Tuzak: aşırı alım satış emri değildir. Güçlü bir yükseliş trendinde Stokastik uzun süre 80’in üzerinde kalabilir ve her oraya geldiğinde satış yapan kişi piyasaya karşı işlem yapar. En kullanışlı sinyal, %K’nin %D ile bu bölgelerden çıkarken kesişmesidir, tercihen daha büyük trend yönünde.

Parabolik SAR: hareketli stop olarak trend

SAR (Stop and Reverse) grafikte bir nokta dizisi olarak görünür. Fiyatın altındaysa yükseliş trendini, üstündeyse düşüş trendini gösterir. Fiyat noktaları kestiğinde gösterge diğer tarafa "döner".

Fiyatta her yeni uç noktada, noktalar daha hızlı yaklaşır, çünkü genellikle 0,02’den başlayıp 0,20’ye kadar çıkan bir hızlanma faktörü vardır. Bu yüzden hareketli stop olarak iyi çalışır: trendi izler ve trend ilerledikçe sıkılaşır.

Sınırlama: yönsüz piyasada SAR sürekli bir taraftan diğerine döner ve peş peşe hiçbir yere varmayan sinyaller üretir.

Üçünü tekrarlı sinyal olmadan nasıl birleştirilir

Fikir, her göstergeye farklı bir işlev vermektir:

1. MACD ile yön. MACD çizgisi sıfırın ve sinyal çizgisinin üzerinde: sadece alış aramak. Altında: sadece satış.
2. Stokastik ile zamanlama. MACD’nin tanımladığı yükseliş yönünde, Stokastik’in 20’ye yakın seviyeye geri çekilmesini ve yukarı kesmesini beklemek. Bu, trend içindeki geri çekilmedir.
3. SAR ile çıkış. Girdikten sonra, SAR noktalarını stop referansı olarak kullanmak ve onlar ilerledikçe çıkışı taşımak.

Bir örnek: MACD bir saatlik grafikte sıfırın üzerinde. Fiyat geri çekiliyor, Stokastik 18’e düşüyor ve yukarı kesiyor. Giriş alış yönünde, başlangıç stopu son dibin altında. Yükseliş yeniden başladığında, SAR noktaları fiyatın altına geçer ve her mumda yükselir; fiyat onların altında kapandığında pozisyon kapatılır.

Yaygın hatalar

• Benzer göstergeleri toplamak. MACD ve başka bir hareketli ortalama neredeyse aynı şeyi söyler; üç aynı "teyit" yine tek teyit olarak kalır.
• Standart parametreyi test etmeden kullanmak. 12, 26 ve 9 bir başlangıç noktası olarak çalışır, her varlık ve her zaman dilimi için kural değildir.
• Zaman dilimini göz ardı etmek. 1 dakikalık grafikteki bir sinyal, günlük grafikteki aynı sinyalden çok daha az ağırlık taşır.
• Maliyeti unutmak. Ne kadar çok sinyal takip ederseniz, o kadar çok spread ödersiniz.

Safirion’da nasıl

Üç gösterge de Safirion platformunun grafiğinde doğrudan kullanılabilir ve parametreleri ayarlanabilir. Her birinin davranışını tanımanın en iyi yolu, onları demo hesapta, işlem yapmayı düşündüğünüz varlıkta ve zaman diliminde uygulamak ve para riske atmadan önce kaç sinyalin işe yarayacağını not etmektir. Sabit spread ile her girişin maliyeti tıklamadan önce bilinir.

Risk uyarısı: Kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Teknik göstergeler sonucu garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.