5 ตัวชี้วัดสำหรับการเทรดระยะสั้น (และวิธีไม่ให้จมกับสัญญาณ)

การเทรดระยะสั้นบนกราฟ 1 ถึง 15 นาทีมีความยากเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง: สัญญาณรบกวน ในกรอบเวลาสั้น การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นแบบสุ่ม และสับสนระหว่างการแกว่งตัวกับสัญญาณได้ง่าย ไม่มีตัวชี้วัดใดกำจัดสิ่งนี้ได้ทั้งหมด แต่ตัวที่เหมาะสมช่วยแยกสิ่งที่สำคัญออกมาได้

รายการด้านล่างไม่ใช่ "ชุดเครื่องมือชนะตลาด" แต่เป็นชุดเครื่องมือที่มีหน้าที่ต่างกัน แนวคิดคือเลือกหนึ่งตัวสำหรับแต่ละคำถาม ไม่ใช่ใช้ทั้งห้าตัวพร้อมกัน

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

วัดอะไร: ทิศทางล่าสุดของราคา โดยให้น้ำหนักกับแท่งเทียนใหม่มากกว่าค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา

วิธีใช้: คู่ที่ใช้กันบ่อยในระยะสั้นคือ 9 และ 21 ช่วงเวลา EMA 9 อยู่เหนือ EMA 21 และทั้งสองเส้นเอียงขึ้น บ่งชี้อคติขาขึ้น ส่วนในทางกลับกันคือขาลง หลายคนยังใช้ค่าเฉลี่ยเป็นโซนเข้าเทรดด้วย: ราคาย่อตัวลงมาถึงเส้นเหล่านี้ภายในแนวโน้มแล้วกลับไปต่อ

จุดที่ล้มเหลว: ในตลาดไซด์เวย์ เส้นค่าเฉลี่ยจะตัดกันตลอดเวลาและสร้างสัญญาณที่ไม่ไปต่อ

2. RSI (Relative Strength Index)

วัดอะไร: ความเร็วของการปรับขึ้นเมื่อเทียบกับการปรับลงล่าสุด ในสเกล 0 ถึง 100 นี่คือ RSI ตามตัวย่อภาษาอังกฤษ

วิธีใช้: เหนือ 70 มักบ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ต่ำกว่า 30 คือขายมากเกินไป ในระยะสั้น ผู้เทรดบางคนใช้ช่วงเวลาที่สั้นลง (7 หรือ 9) และระดับที่สุดขั้วมากขึ้น (80 และ 20) เพื่อลดสัญญาณ อีกการใช้งานหนึ่งคือไดเวอร์เจนซ์: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่ตามไปด้วย

จุดที่ล้มเหลว: ในแนวโน้มแข็งแรง RSI อาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นเวลานาน การเทรดสวนเพียงเพราะ RSI ถึง 70 เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

3. Bollinger Bands

วัดอะไร: ความผันผวน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยปกติ 20 ช่วงเวลา) พร้อมแถบสองเส้นที่ระยะ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เส้นหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกเส้นอยู่ด้านล่าง

วิธีใช้: แถบที่แคบบ่งชี้ว่าตลาดถูกบีบอัด และการบีบอัดมักเกิดก่อนการเคลื่อนไหวแรง ในตลาดไซด์เวย์ การแตะที่แถบทำหน้าที่เป็นขอบสุดของกรอบราคา ในแนวโน้ม ราคาอาจ "เดิน" แนบไปกับแถบใดแถบหนึ่ง

จุดที่ล้มเหลว: การแตะแถบไม่ใช่สัญญาณกลับตัวโดยตัวมันเอง ในแนวโน้ม สิ่งนี้กลับเป็นสัญญาณของความแข็งแรงพอดี

4. ATR (Average True Range)

วัดอะไร: โดยเฉลี่ยแล้ว สินทรัพย์มักแกว่งตัวต่อแท่งเทียนมากแค่ไหน ไม่ได้ให้ทิศทางใด ๆ

วิธีใช้: เป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับความเสี่ยง การวาง Stop ที่ระยะ 1.5 ถึง 2 เท่าของ ATR ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกชนด้วยการแกว่งตัวปกติของสินทรัพย์ และเมื่อกำหนด Stop เป็นระยะทางแล้ว ก็สามารถคำนวณขนาดสถานะเพื่อเสี่ยงเป็นมูลค่าเงินเท่าเดิมทุกครั้งได้

จุดที่ล้มเหลว: ในช่วงข่าว ATR พุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน และ Stop ที่คำนวณจากมันจะกว้างเกินไป ให้ลดขนาดสถานะในช่วงเวลาเหล่านี้

5. จุด Pivot

วัดอะไร: ระดับอ้างอิงที่คำนวณจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า Pivot แบบคลาสสิกคือ (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) หารด้วย 3 พร้อมแนวรับและแนวต้านที่ได้จากค่านั้น

วิธีใช้: หลายคนมองระดับเดียวกันเหล่านี้ และด้วยเหตุนี้ราคาจึงมักมีปฏิกิริยาใกล้ระดับเหล่านั้น ใช้เป็นเป้าหมาย โซนเข้าเทรด หรือจุดสำหรับปกป้อง Stop ได้

จุดที่ล้มเหลว: ในวันที่มีข่าวแรง ราคาทะลุทุกระดับโดยไม่เคารพระดับใดเลย

วิธีจัดชุดให้กระชับ

กราฟที่มีตัวชี้วัดห้าตัวมักทำให้การตัดสินใจติดขัด เพราะจะมีบางตัวที่ไม่เห็นด้วยเสมอ ชุดที่ใช้งานได้ควรมีสามหน้าที่ แต่ละหน้าที่มีตัวชี้วัดหนึ่งตัว:

1. ทิศทาง: EMA 9 และ 21
2. จังหวะเข้าเทรด: RSI หรือ Bollinger Bands (เลือกหนึ่งในสอง ไม่ใช่ทั้งสอง)
3. ความเสี่ยง: ATR สำหรับ Stop และขนาดสถานะ

จุด Pivot สามารถคงไว้บนกราฟเป็นระดับอ้างอิงของเป้าหมาย โดยไม่สร้างสัญญาณ

ในระยะสั้น ต้นทุนมีน้ำหนักมากขึ้น

ผู้ที่ทำรายการเทรดสิบครั้งต่อวันจ่ายสเปรดสิบครั้ง ในเป้าหมายขนาดเล็กเพียงไม่กี่ pip หรือจุด ต้นทุนอาจเป็นส่วนใหญ่ของกำไรที่คาดหวัง ก่อนนำกลยุทธ์ระยะสั้นมาใช้ ให้คำนวณว่าสเปรดคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของเป้าหมายเฉลี่ย หากเกินหนึ่งในสาม กลยุทธ์ต้องมีอัตราความแม่นยำสูงมากจึงจะคุ้ม

ที่ Safirion เป็นอย่างไร

ที่ Safirion สเปรดเป็นแบบคงที่และรับประกันตามสัญญา ทำให้การคำนวณนี้คาดการณ์ได้: ต้นทุนของการเข้าแต่ละครั้งเท่ากันในทุกช่วงเวลา รวมถึงช่วงที่ตลาดผันผวนที่สุด การดำเนินคำสั่งใช้เวลา 0.12 วินาที ซึ่งเป็นรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างในการเทรดระยะสั้น ตัวชี้วัดในบทความนี้สามารถทดสอบได้ในบัญชีทดลอง บนสินทรัพย์และกรอบเวลาที่คุณตั้งใจจะเทรด

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการขาดทุน และอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน การเทรดระยะสั้นต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเป็นพิเศษ เทรดด้วยเงินทุนที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น