MACD, Stokastisk oscillator och Parabolic SAR: vad varje indikator mäter och hur du använder alla tre tillsammans

MACD, Stokastisk oscillator och Parabolic SAR hör till de mest använda indikatorerna på alla tradingplattformar, och det är vanligt att se alla tre staplade i samma graf. Problemet är att många använder alla tre utan att veta vad var och en beräknar, och slutar med att läsa samma information tre gånger i tron att de har tre bekräftelser.

Den goda nyheten är att de mäter olika saker. När du förstår det kan du bygga en uppsättning där varje indikator har en tydlig funktion.

MACD: rörelsens styrka

MACD (Moving Average Convergence Divergence) jämför två exponentiella glidande medelvärden av priset. I den vanligaste inställningen:

• MACD-linje: exponentiellt medelvärde för 12 perioder minus det för 26 perioder.
• Signallinje: exponentiellt medelvärde för 9 perioder av själva MACD-linjen.
• Histogram: avståndet mellan de två linjerna, ritat som staplar.

När det korta medelvärdet rör sig bort från det långa uppåt får uppgångsrörelsen mer styrka och MACD stiger. När medelvärdena närmar sig varandra tappar impulsen kraft, även om priset fortfarande stiger.

Vanligaste signalerna: när MACD-linjen korsar över signallinjen (köp) eller under den (sälj), passagen genom nolllinjen och divergens, när priset gör en högre topp och MACD gör en lägre topp, ett tecken på att uppgången tappar styrka.

Begränsning: eftersom MACD bygger på glidande medelvärden kommer signalerna med fördröjning. I en sidledes marknad upprepas korsningarna och nästan alla misslyckas.

Stokastisk oscillator: var priset ligger i det senaste intervallet

Stokastisk oscillator svarar på en enkel fråga: ligger den aktuella stängningen nära den högsta eller den lägsta nivån under de senaste perioderna? Resultatet går från 0 till 100.

• %K: stängningsprisets position inom intervallet mellan lägsta och högsta nivå under de senaste 14 perioderna.
• %D: glidande medelvärde för 3 perioder av %K, som fungerar som signallinje.

Avläsningar över 80 visar att priset stänger nära toppen av det senaste intervallet, den så kallade överköpta zonen. Under 20, nära botten, är den översålda zonen.

Fällan: överköpt är inte en säljorder. I en stark upptrend kan Stokastisk oscillator ligga över 80 länge, och den som säljer varje gång den når dit handlar mot marknaden. Den mest användbara signalen är korsningen mellan %K och %D när den lämnar dessa zoner, helst i riktning med den större trenden.

Parabolic SAR: trenden som rörlig stop

SAR (Stop and Reverse) visas i grafen som en serie punkter. Under priset indikerar den upptrend, över priset nedtrend. När priset korsar punkterna "vänder" indikatorn till andra sidan.

Vid varje ny extremnivå i priset närmar sig punkterna snabbare, på grund av en accelerationsfaktor som normalt börjar på 0,02 och stiger till 0,20. Därför fungerar den bra som rörlig stop: den följer trenden och tajtar till sig i takt med att den fortsätter.

Begränsning: på en marknad utan riktning vänder SAR från den ena sidan till den andra hela tiden, vilket skapar signaler i följd som inte leder någonstans.

Så kombinerar du alla tre utan upprepade signaler

Idén är att ge varje indikator en egen funktion:

1. Riktning med MACD. MACD-linjen över noll och över signallinjen: leta bara efter köp. Under: bara sälj.
2. Timing med Stokastisk oscillator. I en uppåtriktning definierad av MACD, vänta på att Stokastisk oscillator rekylerar ned nära 20 och korsar uppåt. Det är rekylen inom trenden.
3. Exit med SAR. Efter inträde, använd SAR-punkterna som stopreferens och flytta exit i takt med att de avancerar.

Ett exempel: MACD ligger över noll i entimmesgrafen. Priset rekylerar, Stokastisk oscillator faller till 18 och korsar uppåt. Inträdet är ett köp, med initial stop under den senaste botten. När uppgången återupptas flyttar SAR-punkterna under priset och stiger med varje candle; positionen stängs när priset stänger under dem.

Vanliga misstag

• Lägga ihop liknande indikatorer. MACD och ett annat glidande medelvärde säger nästan samma sak; tre likadana "bekräftelser" är fortfarande bara en.
• Använda standardparametern utan att testa. 12, 26 och 9 fungerar som utgångspunkt, inte som regel för varje tillgång och varje tidsupplösning.
• Ignorera tidsupplösningen. En signal i 1-minutsgrafen väger mycket mindre än samma signal i dagsgrafen.
• Glömma kostnaden. Ju fler signaler du följer, desto mer spread betalar du.

Så är det hos Safirion

Alla tre indikatorerna finns tillgängliga direkt i grafen på Safirions plattform, med justerbara parametrar. Det bästa sättet att lära känna hur var och en beter sig är att använda dem på demokontot, på den tillgång och den tidsupplösning du tänker handla, och notera hur många signaler som skulle ha fungerat innan du riskerar pengar. Med fast spread är kostnaden för varje inträde känd innan klicket.

Riskvarning: Handel med hävstångsprodukter innebär betydande risk för förlust och kanske inte passar alla investerare. Tekniska indikatorer garanterar inte resultat. Handla endast med kapital som du har råd att förlora.